Hvad er Chande Kroll Stop?
Chande Kroll Stop er en volatilitetsbaseret indikator udviklet af Tushar Chande og Stanley Kroll. Den er designet til at indstille stop tab niveauer, der er tilpasset markedsforholdene. Ved at tage højde for værdipapirets volatilitet justerer Chande Kroll Stop stop-loss niveauerne, hvilket muliggør traders at reducere risiko samtidig med at overskuddet kan løbe.
Chande Kroll Stop Formel
Chande Kroll Stop består af to linjer, et langt stop og et kort stop, som repræsenterer stop-loss niveauerne for henholdsvis lange og korte positioner. For at beregne disse stop-loss niveauer er Chande Kroll Stop afhængig af følgende formel:
Beregn det sande område (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
Beregn Gennemsnitlig True Range (ATR) over en bestemt periode (normalt 10 perioder):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Beregn den højeste høje (HH) og den laveste lav (LL) over en specificeret tilbagebliksperiode (normalt 20 perioder):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Beregn de indledende stopniveauer for lange og korte positioner:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Opdater stopniveauerne for lange og korte positioner:
Lang_Stop = \max(Initial_Lang_Stop, Lang_Stop_{forrige})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
I formlen repræsenterer H den høje pris, L den lave pris og C_{prev} den tidligere lukkekurs.
Sådan bruges Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop kan bruges på forskellige måder for at forbedre din handelsstrategi:
- Trend følger: Når prisen er over det lange stop, traders kan overveje at gå ind i en lang position, mens når prisen er under det korte stop, kan de overveje at gå ind i en kort position.
- Risikostyring: Traders kan bruge Chande Kroll Stop til at sætte stop-loss ordrer for at beskytte deres positioner. For eksempel, hvis i en lang position trader kan placere en stop-loss-ordre på langt stop-niveau og omvendt for en kort position.
- Exit strategi: Chande Kroll Stop kan fungere som et efterfølgende stop, der justerer iht Markedsvolatilitet, at sørge for traders med et dynamisk udgangspunkt for at låse overskud.
Kombinationer af Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop er en teknisk indikator, der kombinerer nogle af koncepterne fra populære indikatorer, nemlig Long Stop Line, Average True Range (ATR) og Trailing Stop. Chande Kroll Stop hjælper traders sætter dynamiske stop-loss-niveauer for både lange og korte positioner baseret på markedsvolatilitet og nylige kurshandlinger.
Her er, hvordan de nævnte indikatorer relaterer til Chande Kroll Stop:
1. Lang stoplinje
Den lange stoplinje er et niveau, der bruges til at angive stop-loss-ordrer for lange positioner. Det er en dynamisk linje, der justerer sig efter prishandling og markedsforhold. Det primære formål med den lange stoplinje er at beskytte traders fra betydelige tab ved at give et udgangspunkt, hvis markedet bevæger sig mod deres position.
En almindelig metode til at beregne den lange stoplinje er at bruge Chande Kroll Stop-indikatoren, som tager højde for det højeste høje og det gennemsnitlige sande interval (ATR) over en specificeret periode. Den lange stoplinje er sat en vis afstand under den højeste høj, bestemt ved at gange ATR med en valgt faktor.
2. Gennemsnitligt sandt interval over P søjler
The Average True Range (ATR) er en volatilitetsindikator, der måler det gennemsnitlige prisinterval over et bestemt antal søjler (P søjler). Det hjælper traders forstår graden af prisudsving og bruges almindeligvis til at sætte stop-loss-ordrer og profitmål.
Følg disse trin for at beregne ATR over P søjler:
Beregn det sande område (TR) for hver søjle:
TR = max(Høj – Lav, Høj – Forrige Luk, Forrige Luk – Lav
Beregn ATR over P søjler:
ATR = (1/P) * ∑(TR) for de sidste P søjler
ATR kan bruges til at indstille dynamiske stop-loss-ordrer, der tager højde for den aktuelle markedsvolatilitet, som det ses i Chande Kroll Stop- og Chandelier Exit-indikatorerne.
3. Efterfølgende stop
Et Trailing Stop er en type stop-loss-ordre, der bevæger sig med markedet og justerer dets niveau, efterhånden som prisen bevæger sig i en gunstig retning. Det primære formål med et efterfølgende stop er at fastlåse overskud og samtidig give positionen plads til at vokse.
Efterfølgende stop kan indstilles som en fast afstand fra den aktuelle pris eller baseret på en teknisk indikator, såsom ATR. Efterhånden som markedet bevæger sig i trader's fordel, bevæger det efterfølgende stop sig i overensstemmelse hermed og beskytter overskuddet. Men hvis markedet vender tilbage, forbliver det efterfølgende stop på sit sidste niveau, hvilket giver et udgangspunkt, der begrænser potentielle tab.
Lysekrone udgang
Chandelier Exit er en volatilitetsbaseret indikator udviklet af Charles LeBeau. Det er designet til at hjælpe traders bestemmer udgangspunkter for deres positioner ved at indstille efterfølgende stop-loss-ordrer baseret på ATR.
Chandelier Exit består af to linjer: den lange Chandelier Exit og den korte Chandelier Exit. Følg disse trin for at beregne lysekroneudgangen:
Beregn ATR over en bestemt periode (f.eks. 14 barer).
Bestem en multiplikator (f.eks. 3).
Beregn den lange lysekroneudgang:
Lang lysekroneudgang = Højest Høj – (Multiplier * ATR)
Beregn den korte lysekroneudgang:
Kort lysekroneudgang = Laveste Lav + (Multiplier * ATR)
Lysekroneudgangen tillader traders at sætte stop-loss-ordrer, der tilpasser sig markedsvolatiliteten, og beskytter overskuddet og giver samtidig plads til, at positionen kan vokse.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Både Chande Kroll Stop og Chandelier Exit er populære metoder, der bruges til at bestemme stop-loss ordrer. Selvom de tjener et lignende formål i risikostyring, har de hver især særskilte egenskaber og anvendelser. At forstå forskellene mellem disse to kan være afgørende for traders i at optimere deres exit strategier.
Nøgleforskelle
- Beregningsmetode: Mens begge bruger ATR, involverer Chande Kroll Stop en mere kompleks beregning og sætter generelt stoppesteder længere væk fra den aktuelle pris end Chandelier Exit.
- Risikotolerance: Chande Kroll Stop-dragterne traders, der er komfortable med højere risiko og mere markante markedsudsving. I modsætning hertil er Chandelier Exit mere konservativ og appellerer til dem, der foretrækker at beskytte gevinster tættere.
- Markedsanvendelse: Chande Kroll Stop kan være mere effektivt på meget volatile markeder, hvor et bredere stop er nødvendigt for at undgå for tidlige exits. Chandelier Exit, der er strammere, er bedre egnet til markeder med tydeligere tendenser og mindre ekstrem volatilitet.
Konklusion
Chande Kroll Stop er et uvurderligt værktøj, der kan hjælpe traders styrer risici, følger trends og udtænker effektive exit-strategier. Ved at forstå formlen bag Chande Kroll Stop og vide, hvordan man anvender den i handelsscenarier i den virkelige verden, traders kan forbedre deres beslutningsprocesser og potentielt øge deres chancer for succes på markederne.
Sammenfattende er Chande Kroll Stop en væsentlig tilføjelse til enhver trader's værktøjskasse. Dens evne til at tilpasse sig skiftende markedsforhold og give dynamiske stop-loss niveauer baseret på volatilitet gør det til en robust og pålidelig indikator. Ved at inkorporere Chande Kroll Stop i din handelsstrategi kan du bedre styre risikoen og optimere dine ind- og udgangspunkter, hvilket i sidste ende fører til forbedret handelsydelse.
