en English

Relativ-styrke-indekset-detaljeret RSI-vejledning

RSI -indikatoren - det relative styrkeindeks, detaljeret RSI -vejledning

Aktier falder og stiger i værdi, tendenser kommer og går igen. Dem, der ønsker at holde deres egne i finansverdenen og beskytte deres obligationer og værdipapirer på lang sigt, er afhængige af strategier, der har lovet stor succes i årtier. Har du hørt om RSI -indikatoren? Måske kender du Momentum -indikatoren og kender sikkert sætninger fra finansverdenen (f.eks. “Køb lavt og salg højt”), men bruger du virkelig hemmelighederne ved markedsudviklingen? Hvis du også leder efter den rigtige strategi til bedre at forstå og måle egenkapitaludviklingen, er du kommet til det rigtige sted. Denne artikel viser dig, hvad RSI -indikatoren blev oprettet til, forklarer fordele og ulemper og RSI -formlen. RSI -indikatoren har aldrig været lettere at bruge.

Hvad er RSI-indikatoren?

Hvad er definitionen?

RSI, det relative styrkeindeks (Relative Strength Index), er en oscillerende indikator for teknisk analyse, der sammenligner opadgående eller nedadgående tendens for et underliggende aktiv over bestemte tidsperioder (typisk 14 dage) for at forudsige potentielle udviklinger. Derfor er RSI -indikatoren baseret på momentumstrategien. Det præsenteres ved hjælp af et stregdiagram på en skala fra 1 - 100. Resultatet angiver om en aktie eller obligation overkøbt (i opadgående tendens) eller oversolgt (i en nedadgående tendens). I denne forstand følger RSI de klassiske strategier for den finansielle børs: køb billigt og sælg dyrt for at tjene penge. RSI blev opfundet i 1978 af J. Welles Wilders Jr. i sin publikation Nye koncepter for tekniske handelssystemer. Da momentumstrategien allerede da var blevet upopulær, blev Welles Wildes publikation set som finansens hellige gral. Han definerede den nye forståelse af værdipapirhandel.

Hvad fortæller RSI dig?

Handel på børsen er ikke uden risici, men forståelsen af ​​markedsudviklingen har ændret sig betydeligt internationalt i de seneste årtier. RSI er et nyttigt værktøj til at illustrere denne udvikling. Hvis du beregner RSI, kan du lave prognoser om den faktiske trend på markedet. Generelt kaldes værdier for RSI -beregningen over 70 overkøbt mens resultater under 30 (eller 40, afhængigt af markedet) behandles som oversolgt ansøge.

  • Overkøbt: Line over 70 (bullish trend)
  • Oversolgt: Line under 30 - 40 (bearish trend)


Betingelserne overkøbt og oversolgt ses som advarselssignaler for investorer. De angiver, at en ændring på markedet er overhængende og derfor kan undgå tab eller tjene penge. Dette skarpe spring fra fælder til stigninger og omvendt ses som en vending eller
tilbagevenden er udpeget. Et oversolgt marked betyder, at det underliggende aktiv er steget for meget eller for hurtigt, for eksempel fordi mange investorer har købt obligationer eller aktier på samme tid, mens det oversolgte marked beskriver præcis det modsatte: Der er solgt for mange værdipapirer og det underliggende aktiv er faldet sammen som følge heraf. Skalaen kan ændre sig afhængigt af markedet eller brugeren. For eksempel bruger Connors -skalaen (se Connors RSI -kapitel) værdierne 5 (oversolgt) til 95 (overkøbt), mens RSI -eksperten, John Hayden, placerer skalaen mellem 33.3 (oversolgt) og 66.6 (overkøbt). RSI -indikatoren kan imidlertid også vise andre udviklinger såsom den underliggende. I nedenstående diagram kan du se tendensen for RSI -indikatoren og den faktiske underliggende værdi af en aktie. Begrebet Divergens bruges til ændringer, der ikke bekræftes af det underliggende aktiv. Konkret betyder det, at RSI kan være betydeligt højere (eller lavere) end det underliggende aktiv og dermed registrere en divergens. Hvis RSI er højere end det underliggende aktiv, kaldes dette positiv divergens (se diagram). Det modsatte, en højere markedsydelse for det underliggende aktiv, indikerer en negativ divergens.

RSI sammenlignet med andre strategier

Momentumstrategien og RSI -indikatoren

RSI -indikatoren er baseret på doktrinen om momentumstrategien, der har til formål at identificere rentable og risikable aktier eller obligationer. Hvis et marked har mistet momentum og falder, sælges aktier for at undgå tab. Momentumstrategien opstod omkring ti år før ideen om RSI -indikatoren og er stærkt baseret på ideen om Richard Driehaus, som derfor ofte kaldes "faderen til momentumstrategien". Han mente, at aktier med en høj værdi skulle købes og sælges igen med endnu højere værdier ("at købe højt og sælge højere"). For at beskrive udviklingen bruges ideen om momentum fra fysik. Dette forklarer, hvordan momentum opbygges, når et finansielt produkt bevæger sig i en stigende eller faldende position. Forestil dig en parabel, hvis toppunkt den modsatte udvikling begynder - stigning bliver faldende og omvendt. Momentum er nyttigt for finanssektoren, når den bruges til at afsløre særligt lukrative eller risikable aktier. Hvis din næste tanke nu er, at lagerudviklingen er vanskelig at kontrollere og udvikler sig vilkårligt, er du ikke alene. Ikke for ingenting er der det berømte citat fra Isaac Newton (1871-1914): "Jeg kan beregne stjernernes kredsløb i centimeter og sekunder, men jeg kan ikke beregne, hvor en gal skare kan drive en børskurs"

Momentumstrategien siger imidlertid, at den kan gøre præcis det modsatte: Den vil lave prognoser om tilfældige udviklinger. Hvorved den 'tilfældig ”er meget vagt defineret. Baseret på undersøgelser ved man i dag, at aktier faktisk udvikler sig i et trendmønster. Aktier, der tidligere er faldet eller er steget kraftigt i værdi, vil fortsat gøre det i fremtiden. Grunden til dette er, at indflydelsesrige faktorer sjældent ændrer sig, og lignende markedsudvikling stadig kan observeres. Momentumindikatoren har derfor to hovedfunktioner: På den ene side er det hensigten at undersøge den faktiske tilstand af tendenserne, mens på den anden side observeres kraften i prisudviklingen.

Følgende formel bruges til dette formål: Momentum = aktuel pris - pris før n dage Du bruger værdien af ​​den aktuelle sats og trækker kursen fra før n dage. Ved at bruge formlen opretter du en sammenligning af den aktuelle sats med en af ​​fortiden. Hvis værdien er positiv, stiger aktiekursen. Hvis den er negativ, falder aktieværdien. Selvfølgelig falder aktier ikke permanent eller stiger bare - udviklingen minder om et pendul, der kan lave korte og stillestående spring. Momentstrategien forsøger at finde vendepunktet ved hjælp af divergensanalyser. Disse afgør, hvornår markedet vil genvinde momentum for igen at blive rentabelt. Disse analyser er ikke baseret på nogen skala og adskiller sig derfor væsentligt fra tanken om RSI -indikatoren. I stedet bruger momentumindikatoren værdier beregnet med den tilsvarende lagerværdi. Som et resultat ses momentumstrategien ofte som et forældet system, der er blevet forstærket af RSI -indikatoren.

rsi -diagramindikator

MACD og RSI -indikatoren

MACD- og RSI -indikatorerne er oscillatorer (oscillerende systemer), hvorfor de ofte sammenlignes. Begge prøver at måle udviklingen, markedets svingninger, men gør det på forskellige måder. MACD er et akronym for Glidende gennemsnit konvergens / divergens og refererer ligesom RSI til aspekter af divergensanalyse. Sammenlignet med RSI -indikatoren bruger MACD divergensen af ​​to eksponentielt udjævne gennemsnit (EMA'er, Eksponentielt bevægende gennemsnit). Perioderne, der skal sammenlignes, er traditionelt fastsat til 12 og 26 dage. Divergensen beregnes ved at trække perioden fra 26 dage fra perioden på 12 dage. Resultatet kan ses på den såkaldte MACD-linje. For at forstå indikatorer for salg og køb indsættes traditionelt en anden linje baseret på 9 dage. Så snart MACD-linjen krydser 9-dages-prognosen, er dette en indikation at købe, mens faldende under 9-dages-prognosen ses som en indikation for at sælge. På grund af forskellene i beregningen af ​​de to indikatorer kan der være forskelle i trendprognoserne. RSI kan indikere en overkøbt tendens, mens MACD kan indikere yderligere salg. Derfor opstår ofte spørgsmålet om, hvilken indikator der er bedre end den anden. Svaret afhænger af dine personlige præferencer.

Stokastisk analyse og RSI

Den stokastiske analyse eller den stokastiske oscillator (stokastisk oscillator), er en af ​​oscillatorerne for teknisk analyse, ligesom MACD og RSI. Tanken er, at slutkursen altid vil følge en lignende tendens som den nuværende. Den bruger aspekter af sandsynlighedsteorien til at komme med udsagn om fremtiden. Denne form for oscillator blev skabt af George Lane og bruger to begreber: Hvis aktierne er i en opadgående tendens, skal slutkursen også placeres i prisens højder. Tværtimod lukker en nedtrend med sine laveste værdier. Ligesom RSI præsenteres den stokastiske analyse på en skala fra 0 til 100. Markedet betragtes som overkøbt, når linjen skyder over 80 og oversolgt, når den falder til under 20. Ved siden af ​​denne generelle linje vises et 3-dages gennemsnit til bedre at forstå momentum på markedet.

RSI -formlen - beregning og forklaring

RSI -indikatoren beregnes traditionelt for en periode på 14 dage, men kan anvendes på enhver periode (f.eks. Dage, timer og så videre). Welles Wilder siges selv at have foretrukket 14-dages-perioden, fordi han vidste det godt. Hvis du foretrækker at stole på en anden periode, er dette en lige så acceptabel strategi. Det skal bemærkes, at kortere perioder kan være mindre meningsfulde end længere. Formlen beregner RSI -indikatoren baseret på gennemsnittet af op- og nedture i en given tidsramme: RSI = 100- (100 / (1+RS)) Resultatskalaen spænder fra 1 - 100, mens resultater over 70 angiver en overkøbt tendens (stærk opadgående tendens, der er ved at falde) og resultater over 30 angiver en oversolgt tendens (stærk nedtrend, der nu forventes at vokse). Følg to trin for at beregne RSI. Først beregner du RSI for en ønsket tidsperiode, før du sammenligner den nyberegnede værdi med værdien for en ny tidsperiode i det andet trin.

Trin 1: Hvordan beregnes RSI?

RSI -formlen bruges i flere variationer. Alle formler følger imidlertid det samme mønster: du forsøger at sammenligne gennemsnittet af den opadgående og nedadgående tendens. Den mest populære formel er derfor følgende: RSI = 100- (100/(1+RS))

RS, den Relativ styrkeberegnes ved at tage gennemsnittet af den opadgående pris på n-Dage efter gennemsnittet af den nedadgående rente på n-Dage er delt.

RS = Gennemsnitlig Opadgående pris / Gennemsnitlig Nedadgående pris Hvis du vil observere markedets opadgående pris over en periode på 10 dage, skal du gøre følgende: Du noterer markedets vækst, f.eks. Bemærker, at markedet på tre dage efter uptrenden viser en vækst på 1.2%, 2.6%og 3.4%. Den gennemsnitlige vækst er 2.4%, hvis man deler disse tre tal med det samlede antal dage.

Gennemsnitlig opadgående rente = (1.2%+2.6%+3.4%)/3 = 2.4% For nedadgående rente har du citeret værdierne 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.4%, 5%, 10%og 5.1%på 7 dage, hvilket giver en værdi på 3%for den nedadgående rente: Average down rate =(0,1%+0,2%+0,2%+0,4%+5%+10%+5,1%)/7=3%

Værdien af ​​RS opnås nu ved at dividere den opadgående rate med den nedadgående rate:

RS = 2.4%/3 = 0.8%

Hvis du indsætter værdien Relativ styrke i den originale formel for RSI -indikatoren, er den endelige værdi 44.5 % (afrundet).

Dette giver dig en indikation af RSI.

RSI=100-(100/(1+0.8%))=44.5%

Ved hjælp af RSI -skalaen kan du se, at aktiens værdi er faldet kraftigt, og at der forventes et opadgående sving efter denne længere nedgangstid. Du har beregnet RSI i dette eksempel i en periode på 10 dage, men har endnu ikke foretaget en sammenligning med tidligere markedsudviklinger. John Hayden kommer i sin bog RSI: Den komplette guide efter mange års erfaring med RSI -indikatoren blev det besluttet, at værdien 50 kun beregnes, hvis værdien af ​​den opadgående tendens svarer til værdien af ​​den nedadgående tendens i et forhold på 1: 1. Hayden påpeger, at logaritmiske bevægelser kan ses i hans beregninger. Desuden bemærker Hayden, at udviklingen i 2: 1 resulterer i en ændring på 16.67 point og en forskel på 3: 1 til 8.33 point. For at køre linjen over en værdi på 80 kræver det et forhold på 4: 1, en opadgående og nedadgående udvikling fire gange så stor. Ifølge Hayden viser alle værdier under 50 en gennemsnitlig gevinst og under 50 gennemsnitlige tab.

Trin 2: Sammenligningsberegning (h3)

Som allerede nævnt er prognosen for en periode på 10 dage ikke meningsfuld nok. Forestil dig, at du vil købe en aktie, men kun se på udviklingen i de sidste to uger. Et hasardspil, som 80% af de handlende ikke vinder. For at få et bedre overblik stoler investorerne derfor på at sammenligne flere perioder for bedre at forstå markedsudviklingen af ​​en aktie. Den grundlæggende beregning af RSI ændres ikke i dette andet trin. I stedet beregner du RS i forhold til den nye tidsramme, du har valgt: RS =Tidligere gennemsnitlig opadgående prisn-1+nuværende gennemsnitlige opadgående tendensTidligere gennemsnitlig nedtrendn-1+nuværende gennemsnitlige nedtrend Denne beregning kan virke kompliceret, men den er let at forklare. Du forsøger at sammenligne gennemsnittet af den tidligere og den nuværende udvikling. Variablen n refererer stadig til dit antal dage. Hvis du vil observere yderligere 10 dage, skal du derfor fortsætte på samme måde som den første faktura. Du beregner det nye gennemsnit af op- og ned -satserne og indsætter dine tidligere beregnede gennemsnit.

Hvis du f.eks. Observerer en gennemsnitlig opadgående hastighed på 4.7% og en nedadgående hastighed på 2%, skal du indsætte disse nye værdier i formlen som følger
RS formel
Du finder ofte denne formel med tallet 13. Tallet 13 kan forklares med, at RSI normalt beregnes i 14 dage.
RSI formel
RSI er steget med cirka 3% i den sammenlignende beregning, men er stadig i en oversolgt tendens. Hvis du anvender RSI -beregningen på yderligere perioder, finder du enten en konsekvent opadgående eller nedadgående tendens. I begge tilfælde ville handlende nu overveje at købe aktier, da de kan købes billigt og sælges dyrere.

Variationer af RSI -indikatoren

På grund af populariteten af ​​RSI -indikatoren har handlende og finansfolk anvendt deres egen viden på strategien. Således er RSI -indikatoren blevet justeret og strammet flere gange. De to bedst kendte variationer er baseret på Cutler og Connor, selvom Connors RSI bestemt er den mere populære RSI, da den stadig er i brug.

Cutlers RSI

Cutlers RSI -variant er baseret på et udjævnet gennemsnit, som Cutler havde fundet ved brug af Wilders RSI, at Wilders formel er afhængig af udgangspunktet. Cutler kaldte denne opdagelse for "Data Length Dependency". Fordelen ved Cutlers indikator er, at resultaterne ikke er afhængige af datalængde. I stedet præsenteres konsistente resultater.

Stik RSI

Connors RSI, udviklet af Larry Connors, er også en variation af Wilders 'RSI -indikator og er baseret på tre hovedelementer med det formål at kvantificere momentum i priser. Det er baseret på trendanalyse, specifikt:

  • i RSI indikator (typisk baseret på 3 dage)
  • i NedadlængdeDette er 2 perioder, hvor antallet af på hinanden følgende opadgående og nedadgående bevægelser noteres.
  • i Rate of Change (ROC): ROC refererer til den hastighed, hvormed en variabel ændres i en periode (repræsenteret som forholdet mellem to skiftende variabler). ROC er en procentdel af ændringerne i en given periode.

Connors RSI er blevet stadig mere populær for kryptovalutaer, især i de seneste år. Mens den traditionelle RSI -indikator placerer det overkøbte og oversolgte marked mellem 30 og 70, går Connors RSI så langt som at svinge mellem 5 og 95. Dette undertrykker falske handelssignaler og skaber flere muligheder.

Hvordan kan du bruge RSI -resultaterne til din fordel?

Da RSI -indikatoren er en af ​​oscillatorerne, er den vant til Signaler til markedsudvikling. RSI viser dig, hvornår og hvordan du kan drage fordel af tendenser til at tjene penge og undgå tab. Masonson beskriver i sin bog Køb - hold IKKEhvordan det menneskelige ønske om at tjene store penge påvirker vores beslutninger. Som følge heraf leder mange handlende efter billigere aktier for at undgå store tab, men glemmer, at mange andre følger den samme strategi. Alle vil have, at billige aktier pludselig tjener millioner i stigning, men kun en brøkdel af handlende rent faktisk tjener overskud. Men hvad er pålidelige strategier? Hvordan kan du virkelig drage fordel af RSI? Her kan du lære om handelsstrategier, der er fremkommet fra mange års handelserfaring.

RSI -indikatoren og divergensanalyse

Som nævnt ovenfor kan RSI vise forskelle, som du ellers ikke ville bemærke. Dette er kendt som en positiv divergenshvis RSI er højere end det underliggende aktiv (bjørnemarked), mens det modsatte er tilfældet for et højere underliggende aktiv og et lavere RSI, negativ divergens (eller tyrmarked). Handel baseret på forskelle er en traditionel strategi i finansverdenen. Du kan antage, at en negativ divergens indikerer en opadgående tendens, da tyremarkedet ses som en ebbe i faldhastigheden. Tendensen har derfor nået sit laveste punkt og er nu uundgåeligt på vej til at stige. Hvis du i stedet oplever en positiv divergens, kan du forvente et forestående fald, da vækstens styrke falder. Da et fald eller stigning i det underliggende aktiv altid sker skalinvestorer konsulterer gerne forskelle. Husk dog, at forskelle ofte vedvarer længere end andre indikatorer. Det er derfor tilrådeligt at sammenligne divergensanalyser med andre strategier, før du træffer en endelig beslutning.

Køb lavt, sælg højt

Der er kun to regler for at købe billigt og sælge dyrt: 1. Hvis RSI -indikatoren falder til under 30, er det tid til at investere penge. 2. Hvis RSI stiger over 70, kan du sælge dine aktier igen for at undgå potentielle tab. Strategien "køb lavt, sælg højt" er baseret på velkendt viden om finansverdenen og anvender dette på RSI. Hvis RSI falder, indikerer dette, at andre investorer følger det samme mønster, og at et stort sammenbrud er nært forestående. Dette behøver naturligvis ikke altid at være tilfældet, men menneskers impulsadfærd spiller en stor rolle. Inden flere tab kan registreres, sælger folk billigere. Hvis du vil bruge denne strategi, er det tilrådeligt at konsultere andre strategier. Dem, der kan holde hovedet koldt, undgår impulsiv adfærd.

RSI Breakout

En anden strategi er brugen af ​​såkaldte market breakouts. Man taler om et breakout, når prisen på en aktie eller obligation bevæger sig over et modstandsområde eller under et støtteområde. En breakout angiver, at prisen nu er i en tendens til breakout.

  • Modstandsområdeeller modstandsniveau, beskriver den pris, der opstår, når en aktie støder på en barriere i en opadgående tendens, fordi der nu sælges mere.
  • SupportområderSupportniveauer skabes ved, at købere køber mere på markedet og derved skaber en tabsbarriere og dermed undgår større tab.

Hvis du ser et breakout i en uptrend, bliver du ved med at købe. Men hvis du bemærker en breakout, hvis prisen er i en downtrend, sælger du. Breakouts kan bruges på to måder. Enten sammenligner du tidligere udviklinger med aktuelle tendenser, eller også vælger du faste breakout -niveauer, der giver dig programmerede signaler. I begge tilfælde anbefales en kortere RSI -periode (f.eks. 7 dage), mens du bør indstille dine signaler fra 30 til 20 og 70 til 80. Dette øger mulighederne for at registrere udbrud. Denne strategi fungerer ikke på alle markeder og er derfor kun egnet til erfarne handlende. Breakouts bruges derfor ofte på aktiemarkedet, men bruges sjældnere ved handel med råvarer. Det er bedst at lege med dit marked, indtil du finder de rigtige indstillinger til dit eksempel. Det, der fungerer på et marked, behøver ikke at fungere på et andet i lang tid.

Fordelene ved RSI -indikatoren

Den klare fordel ved RSI -indikatoren er, at den giver dig mulighed for at overvåge et marked, der er svært at forstå målbare at gøre. Aktier falder og stiger, men du behøver ikke en computer eller komplicerede programmer for at forstå udviklingen, når du konsulterer RSI. RSI er let at beregne og ganske enkelt at forstå. Desuden kan RSI -indikatoren vise dig investeringsmuligheder, som du ellers ikke ville have bemærket. De fleste markeder i dag bruger skalaer til at vise tendenser, og RSI har den klare fordel, Tilbageførsler at blive anerkendt. På grund af evalueringerne kan du reagere hurtigere end andre og garantere dit overskud. Endelig RSI let tilgængeligt og er tilgængelig på mange platforme, så du altid har et overblik. Hvis du stadig har brug for hjælp til at finde passende platforme, vores sammenligning tilgængelige.

Ulemperne ved RSI -indikatoren

På grund af sine beregningsperioder kan RSI næsten ikke bruges til Trendmarkeder som udvikler sig hurtigere end gennemsnittet. Resultatet er problematiske forskelle, der ikke autentisk repræsenterer markedsudviklingen. Et overkøbt eller oversolgt signal betyder ikke altid, at markedet vil vende en vending. Du stoler på analysen af ​​data, der Impulsadfærd af mennesker tages ikke i betragtning. Længere perioder med tidligere markedsudviklinger gør ikke RSI -indikatoren mere præcis. Det Nøjagtighed er ikke påvirket af, at der er blevet indsamlet og sammenlignet mange data. Fremtidig udvikling behøver ikke at være baseret på tendenser, som du f.eks. Lagde mærke til for flere uger siden. For at få præcise resultater skal du derfor foretage permanente analyser. Selvom RSI -indikatoren er let at forstå og beregne, tager det stadig tid at anvende strategien. Hvis du læser signaler forkert, kan du hurtigt ende i rødt. RSI kan være en høj indlæringskurve have.

Hvor kan du kontrollere RSI -indikatoren?

RSI -indikatoren findes på de fleste aktiemarkedswebsteder, der viser data i billeder. Eksempler er TradingView (tysk og engelsk), StockCharts (engelsk), Thinkorswim (engelsk) eller Power E*TRADE (engelsk og amerikansk fokuseret). Inden du beslutter dig for en platform, skal du bruge flere på samme tid for at få en fornemmelse af din bedst egnede platform. Jo bedre du kender markedet, jo bedre bliver din oplevelse.

Konklusion

RSI, det relative styrkeindeks, giver dig mulighed for at måle og forstå markedsudviklingen. Ved hjælp af signaler kan du købe aktier billigt og sælge dem dyrere og dermed minimere dine tab. De tre mest almindelige strategier er baseret på traditionelle handelsidealer: køb lavt, sælg højt; breakouts og divergensanalyse. Hvis du også vil bruge RSI til dine handelsstrategier, er det tilrådeligt at få erfaring via platforme, før du beslutter dig for at købe eller sælge. Det er vigtigt, at du holder hovedet koldt som normalt, for i sidste ende kan du kun påvirke din egen adfærd, ikke andres. Bernard Mannes Baruch, den amerikanske finansmand, sagde i løbet af sin levetid "følg aldrig mængden". Hvis du følger dette citat, kan du konsultere RSI med ro.

Kan du lide dette indlæg?

0
Bedømmelse 0 ud af 5
0 ud af 5 stjerner (baseret på 0 anmeldelser)
Fantastike0%
Meget godt0%
Gennemsnit0%
Dårlig0%
Frygtelig0%
Marco Garcia

Marco Garcia

Om forfatteren til dette indlæg: Marco har været erhvervsdrivende i mange år og nyder at blogge om mæglere og valutahandel.

Hvad vil du handle?

Vi har valgt de bedste mæglere, afhængigt af hvad du vil handle mest.

Sidste opdatering: oktober 2021